주식, 비트 코인 예측 : 알고리즘 트레이딩 시스템 SW 구성

일반적인 알고리즘 트레이딩 시스템 구성

수익 창출을 목적으로 사용하는 알고리즘 트레이딩의 실제 구성은 어떨까요?

일반적으로 많이 사용하는 알고리즘 트레이딩 시스템의 기능과 구성도를 알아보겠습니다.

알파 모델

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리스크 모델 - 포트폴리오 모델 - 실행

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거래비용 모델

이 구성도는 알고리즘 트레이딩에 직접적으로 연관된 것들만 표현된 것입니다. 따라서 백테스터나 데이터 저장을 위한 부분들은 생략되었습니다.

알파 모델 : 주가나 주가 방향등을 예측하기 위한 모델입니다. 여러개의 모델이 사용될 수 도 있습니다.

리스크 모델 : 거래 했을 때 예측이 틀린 경우, 손실을 보는지, 손실 발생 확률은 어떤지 등, 위험도를 측정하는 모델입니다.

거래 비용 모델 : 실제 거래하면 그에 따른 수수ㅛㄹ나 세금 등의 비용이 발생합니다. 이러한 모든 비용을 계산하는 모델입니다.

포트폴리오 모델 : 3가지 모델의 결과를 활용해, 최종적으로 거래 여부를 결정합니다. 또 거래의 규모는 어느 정도로 하는게 좋을지 산정하는 모델입니다.

실행 : 포트폴리오 모델의 결정에 따라, 실질적으로 거래를 하는 모듈입니다.

알파 모델은 거래 기회를 끊임없이 찾습니다. 리스크 모델은 끊임 없이 위험성을 계산합니다. 포트폴리오 모델을 수치를 보고 거래를 결정합니다. 기업들의 조직 구조와도 유사하지 않나요?

최근 실행 모듈도 중요해지고 있습니다. 포트폴리오 모듈에서 거래를 결정했다면, 얼마나 빠르게 거래를 수행하는 지도 수익에 중요한 부분을 차지하기 때문입니다. 많은 양의 주식을 구매하는 경우, 어떻게 나누어 살 것이며, 수익을 극대화할 수 있을 지 고민해 보아야 합니다.