시계열 데이터 : 랜덤워크란? : 개념, 분석

랜덤워크는 무엇일까요?

이전 행보와 독립적인 무작위 행보가 임의 방향으로 진행되는 경우를 뜻합니다. 이 개념은 이산 변수, 연속 변수에 모두 활용되는 개념입니다. 

분자 운동, 주가의 움직임, 동전 던지기 등이 랜덤워크의 사례라고 할 수 있습니다.  이 랜덤워크의 개념은 다양한 분야에서 폭넓게 사용하고 있습니다. 

또한, 랜덤워크를 금융 시계열 데이터 모델로 제안을 하였습니다.  그 뒤로, 많이 사용되기 시작하였고, 알고리즘 트레이딩 분야에서도 중요한 개념으로 자리를 잡았습니다. 따라서 파생된 다양한 이론과 방법이 생겨났습니다.

랜덤워크는 한 지점에서 다음 지점까지의 거리가 일정해  평균은 일정합니다. 그러나 방향성은 무작위로 결정됩니다. 따라서, 분산은 시간이 흐르면, 증가하는 모습을 보이는 특징이 있습니다.

랜덤워크에는 2가지 모델이 있습니다. 표류없는 랜덤워크와 표류하는 랜덤워크가 있습니다. 

표류 없는 랜덤워크는 분산이 일정합니다. 하지만 표류하는 랜덤워크는 시간이 흐르면서, 분산이 확대가 되는 모델입니다.