주식, 비트 코인 예측 : 알고리즘 트레이딩 시스템 : 개념, 분석

알고리즘 트레이딩은 무엇일까요? 

알고리즘 트레이딩은 수학적 계산과 IT 시스템을 활용해 금융 상품을 거래하는 것을 뜻합니다. 많은 금융회사에서 사용하고 있습니다. 심지어 개인들도 IT와 수학 지식을 활용해 사용하고 있습니다.

이제 미국의 경우 거래의 85%가 알고리즘 트레이딩에 의한 것이라는 통계가 있습니다. 그만큼 알고리즘 트레이딩의 사용은 빠르게 증가하였습니다. 

새로운 이익 창출과 비용절감, 인건비를 줄이기 위해 IT 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 그 중 대표가 바로 알고리즘 트레이딩입니다. 

그 효과는 이익을 30% 정도 증가시킨다고 합니다. 따라서 앞으로 알고리즘 트레이딩과 IT 기술들은 더욱 확고한 입지를 다질 것이라 생각합니다. 

수학적 모델이 사람이랑 비슷하거나 사람보다 좋은 결과를 가져올 확률이 94%라는 논문이 있습니다. 알고리즘 트레이딩은 주가의 움직임을 수학적으로 분석합니다. 그 뒤, 수학적 모델을 만들어 IT 기술로 구현한 것입니다. 수치라는 객관적인 기준에 의해 거래합니다. 수학적 모델을 만드는 과정에서 제일 중요한 핵심은 검증이라 할 수 있습니다. 

통계적으로 유의미한 모델이 알고리즘 트레이딩으로 사용되기 때문입니다. 따라서, 느낌으로 투자하는 사람보다 좋은 결과를 가져오는 것은 당연한 결과입니다. 

알고리즘 트레이딩의 장점은 무엇일까요? 

바로 속도와 감정이 없는 것입니다. 

알고리즘 트레이딩은 빠른 속도를 자랑합니다. 사람은 주가의 변화에 빠르게 대처하는 데 한계가 있습니다. 짧은 순간에 매매를 결정하고 거래하는 것은 결코 쉽지 않기 때문입니다. 

알고리즘 트레이딩은 수학적 모델에 따라 판단하고 거래합니다. 따라서 빠르게 판단할 수 있습니다. 이 알고리즘 트레이딩은 하루에 수십, 수백번 거래를 통해 수익을 만들어 내기도 합니다. 

감정이 없는 것은 어떻게 보면 최대 장점입니다. 알고리즘 트레이딩을 활용하면 감정이 개입 여지가 없습니다. 따라서 손실에 대한 두려움에서 벗어날 수 있습니다. 이 두려움은 합리적인 판단을 방해해 보통 손실로 이어지기 때문입니다.

알고리즘 트레이딩의 단점은 무엇일까요?

그것은 바로 시장의 교란입니다. 너무 많은 거래를 발생시켜, 시장의 변화가 빨라지고 카오스 혼란 그자체가 되는 것입니다. 비슷한 알고리즘을 사용한 알고리즘 트레이딩의 경우, 모두가 매도 주문을 낸다면, 시장을 폭락시킬 수 도 있습니다. 

또 하나의 단점은 프로그램 오류나 수학적 모델의 실패입니다. 만약 수학 모델이 잘못됬거나, 시스템에 에러가 난다면 엄청난 손해가 날 수 있습니다. 

앞으로 개발해나갈 머신러닝 기반 알고리즘 트레이딩에 이야기해보겠습니다. 알고리즘 트레이딩은 머신러닝을 활용하기에 적절한 환경이라 할 수 있습니다. 그 이유는, 활용할 수 있는 명확한 많은 데이터가 있기 때문입니다. 기본적으로 머신 러닝을 구현하기 위해서는 데이터가 일정량이 필요합니다. 금융 시장에서 이러한 데이터는 걱정이 없습니다. 

많은 데이터가 생성되고, 클라우드를 활용한 충분한 컴퓨팅 파워, 그리고 끊임없이 연구되는 알고리즘을 활용한다면 유의미한 시스템을 구축할 수 있을 것입니다.