주식, 비트코인 예측 : 파라미터 최적화 : 개념, 특성, 중요성

파라미터 최적화는 알파 모델에서 필요한 파라미터들을 가장 좋은 성능을 낼 수 있도록 최적화하는 것입니다. 

파라미터 최적화는 알고리즘 트레이딩 시스템의 성능에 결정적인 영향을 미칩니다. 아무리 좋은 모델을 개발했더라도, 적절한 파라미터가 설정되지 않으면 결코 좋은 결과를 기대할 수 없습니다. 

 동일한 모델이라도 파라미터에 따라 매우 다른 수익의 양상을 보여줍니다. 알고리즘 트레이딩 시스템의 성능 역시 이 파라미터를 어떻게 최적의 값으로 채워 넣느냐에 따라 알고리즘 트레이딩 시스템의 설계 및 수준에서 차이가 나게 됩니다. 

최근 알고리즘 트레이딩 시스템은 그때 그때 시장 상황에 맞는 빠른 대처가 중요해지고 있습니다. 빨리 시장 변화에 대처하려면 복잡한 모델은 적합하지 않으므로 단순하고 이해하기 쉬운 모델의 사용이 주류를 이루고 있습니다. 이러한 모델들은 많이 알려집니다. 또한 검증된 모델들이 많습니다. 실제 알고리즘 트레이딩 시스템에 적지 않게 활용되고 있습니다.

이러한 유사한 모델을 많은 기관과 헤지 퍼든에서 사용하고 있습니다. 하지만, 수익을 내는 곳과 그렇지 않은 곳이 생기는 이유는 파라미터 최적화도 큰 몫을 차지합니다. 수익성히 좋은 알고리즘을 만들려면 어떻게 할까요? 파라미터 최적화에 상당히 많은 시간과 노력을 투자해야 합니다.