랜덤워크는 무엇일까요? 이전 행보와 독립적인 무작위 행보가 임의 방향으로 진행되는 경우를 뜻합니다. 이 개념은 이산 변수, 연속 변수에 모두 활용되는 개념입니다. 분자 운동, 주가의 움직임, 동전 던지기 등이 랜덤워크의 사례라고 할 수 있습니다. 이 랜덤워크의 개념은 다양한 분야에서 폭넓게 사용하고 있습니다. 또한, 랜덤워크를 금융 시계열 데이터 모델로 제안을 하였습니다. 그 뒤로, 많이 사용되기 시작하였고, 알고리즘 트레이딩 분야에서도 중요한 개념으로 자리를 잡았습니다. 따라서 파생된 다양한 이론과 방법이 생겨났습니다. 랜덤워크는 한 지점에서 다음 지점까지의 거리가 일정해 평균은 일정합니다. 그러나 방향성은 무작위로 결정됩니다. 따라서, 분산은 시간이 흐르면, 증가하는 모습을 보이는 특징이 있습니다. ..